علیرضا فتحی، رییس اداره زیر ساخت سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلف فوق جزییات فنی نخستین رقابت معاملات الگوریتمی را تشریح کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم معاملات الگوریتمی برای برخی از بازار های اروپایی و آمریکا بیش از ۸۰ درصد کل معاملات است.
وی ادامه داد: مزایای اصلی معاملات الگوریتمی، سرعت، دقت و کاهش هزینه انجام معاملات است. علاوه بر آن، استفاده گسترده از معاملات الگوریتمی می‌تواند میزان اثرگذاری شایعات و معاملات احساسی و هیجانی را به حداقل برساند. سودآوری بالای الگوریتم ها و تأثیر مستقیم کارایی الگوریتم بر تولید سرمایه، موجب توجه روزافزون حامیان مالی به این حوزه شده است.
رییس اداره زیر ساخت سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به رغم مزایای گسترده داد و ستد های الگوریتمی، عدم نظارت و کنترل صحیح بر آن ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود. بر همین اساس الزامات فنی مختلفی در استاندارد های جهانی برای این نوع از معاملات در نظر گرفته شده است.
علیرضا فتحی، ایجاد بسترهایی برای تست الگوریتم ها و قابلیت تفکیک معاملات الگوریتمی را از الزامات فنی مطرح شده در سطح جهان دانست و گفت: علاوه بر این موارد با توجه به سرعت و حجم بالای معاملات الگوریتمی، انجام این نوع معاملات نیاز به قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری ویژه‌ای دارد. در این راستا، طی سال‌های اخیر قدرت پردازشی سامانه های معاملاتی و لینک های ارتباطی بورس های پیشرو بهبود قابل توجهی پیدا کرد و فناوری های نوین مختلفی برای این منظور پیشنهاد شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه در کشور ما نیز، با هدف بهره‌مندی از فناوری های روز بازار سرمایه، امکان انجام معاملات الگوریتمی در بازار فراهم شد، افزود: یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، تدوین الزامات مربوط به این نوع معاملات است که توسط سازمان بورس انجام شد. با توجه به قابلیت بالای معاملات الگوریتمی در سود آوری و کارآفرینی انتظار می‌رود که نخبگان و متخصصین ایرانی در این حوزه حضوری پررنگ داشته باشند و با توانایی‌های علمی و فنی خود الگوریتم های کارآمدی را در بازار سرمایه ایران و حتی بازارهای جهانی عرضه کنند.
رییس اداره زیر ساخت سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مسلماً این امر نیازمند حمایت مادی و معنوی نهاد های بالا دستی و آموزش و فرهنگ سازی است.
وی به برگزاری نخستین رقابت معاملات الگوریتمی با هدف فرهنگ سازی اشاره کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با همکاری شرکت های نرم افزاری فعال در حوزه بازار سرمایه و به همت شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، برگزاری مسابقات معاملات الگوریتمی را در دستور کار خود قرار داد و این رویداد مهم فرهنگ ساز بازار سرمایه هفته گذشته طی مراسم رسمی آغاز شد.
به گفته علیرضا فتحی هدف از برگزاری این مسابقات معرفی حوزه و زیرساخت‌های معاملات الگوریتمی و حمایت از گروه‌های جوان و متخصص برای نمایش توانمندی‌های خود و ورود به این حوزه است. در این مسابقه ۲۰ تیم با سه شرکت‌کننده حضور دارند. این مسابقات در سه مرحله جداگانه برگزار می‌شود که یکی از آنها مسابقه حل مسئله است. در مسابقه حل مسئله با مطرح شدن ۵ سؤال از تیم های شرکت‌کننده میزان دانش علمی و تخصصی آنها در حوزه معاملات الگوریتمی محک زده می‌شود.
وی ادامه داد: در این مسابقات، الزامات فنی مختلفی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده و در واقع، این الزامات حکم یک sandbox را دارد تا پس از آزمایش و شناخت نقاط قوت و ضعف الزامات بازار اصلاح شود. به عبارت دیگر، این مسابقات بستری برای محک الزامات فنی معاملات الگوریتمی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن، به منظور ایجاد بستر لازم برای این مسابقات، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مختلفی تهیه شده است.
فتحی افزود: یکی از مهمترین نیازمندی های نرم افزاری در معاملات الگوریتمی فعال سازی API هایی برای اتصال به بستر معاملات آن‌لاین است. در این راستا توسط اسپانسر و با همکاری یکی از شرکت‌های OMS دارای مجوز از سازمان بورس، دسترسی لازم به API و دسترسی به بستر معاملات فراهم شد. همچنین، جعبه ابزارها (toolkit) توسط شرکت های همکار فراهم شده است که استفاده از این API ها را ساده می‌کند ... علاوه بر آن، اطلاعات تاریخی معاملات نیز توسط شرکت همکار دیگری در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته تا در الگوریتم ها استفاده شود.
رییس اداره زیر ساخت سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین زیرساخت های سخت افزاری مختلفی با همکاری اداره سخت افزار سازمان برای این مسابقه در نظر گرفته شد. در این راستا برای هریک از شرکت‌کنندگان یک سرور مجازی جداگانه در نظر گرفته شده و شرکت‌کنندگان الگوریتم های خود را بارگزاری می کنند و در ساعات معاملات حق تغییر آن را ندارند. البته در پایان ساعت معاملاتی امکان به‌روزرسانی الگوریتم ها وجود دارد. با در نظر گرفتن این تمهیدات، از الگوریتمی بودن معاملات و عدم دخالت تصمیمات انسانی در ساعات معاملاتی اطمینان حاصل شده است. علاوه بر آن، ایجاد لینک های ارتباطی قدرتمند میان سرور ها و API ها و دیگر موارد، از اقدامات اداره سخت افزار در این زمینه محسوب می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: امید است این مسابقات که با همت و تلاش همکاران سازمان بورس، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه برگزار می شود گامی مؤثر در راستای فرهنگ سازی معاملات الگوریتمی در کشور و زمینه ساز دستاورد های آتی باشد.
